Перспективы развития риск-менеджмента организаций
с точки зрения
общей теории систем

Современный процесс риск-менеджмента на этапе оценки рисков включает в себя выявление рисков, их анализ и сравнительную оценку с критериями приемлемости. Вся совокупность используемых методов нацелена на получение максимума информации для принятия решений исходя из имеющихся знаний о рисках на текущий момент времени. Объективная оценка текущего положения говорит о разгоне планетарной системы в область бифуркаций. Эта область характеризуется тем, что при приближении к определенной точке (точке бифуркации) система становится крайне неустойчивой, а выбор дальнейшего пути развития этой системы происходит под влиянием случайных параметров.

Пути развития системы могут иметь кардинальные отличия по своим качественным и количественным характеристикам. Поскольку прогноз вероятного пути развития в таких условиях невозможен, то нет возможности подготовиться к адекватному реагированию.
Эта бифуркационная неподготовленность и является причиной значительных потерь, которые несут многие компании в результате катаклизмов последних лет. Влияние бифуркаций на деятельность компаний растет, а текущие методы управления риском не обеспечивают адекватного ответа. Поэтому необходимо подготовить компании к реагированию на непредсказуемые события. Тема активно развивается в научных исследованиях последних лет на основе подхода resilience.

Евгений Теленков: Добрый день, уважаемые коллеги! Мы начинаем серию интервью, посвященных рискам, внутреннему контролю, страхованию, профессиональному развитию риск-специалистов и экспертов околорисковой области в России. Серия интервью организована коллективом научно-практического журнала «Проблемы анализа риска». Сегодня мы записываем интервью с легендарным экспертом Саченко Ларисой Анатольевной, с которой лично я знаком уже порядка 5 лет. Это человек, который помогал «Норильскому никелю» оптимизировать стоимость страховой защиты, занимался вопросами непрерывности деятельности, моделями и оценкой влияния уровня различных рисков на производственную деятельность компании. Лариса Анатольевна — специалист, который имеет свой бизнес и свой уникальный, как мне кажется, для России опыт и, в первую очередь, в страховой сфере и в сфере атомной энергетики. Это эксперт, который продолжает быть активным участником профессионального сообщества риска. Недавно у Ларисы вышла статья в журнале «Проблемы анализа риска» возможных путях развития риск-менеджмента организаций. Очень рад Вас поприветствовать. Передаю слово Вам.

Лариса Саченко: Благодарю за такое представление. Конечно, я поспорила бы насчет легендарности, потому что на ту пору, когда мы начинали лет 20 назад свою профессиональную деятельность, можно сказать, что начинали в чистом поле, и опыта работы с рисками не было ни у кого. Все, кто что-то делал на свой страх и риск, начинали разрабатывать свои методы, подходы и так далее. Наверное, поэтому присутствует элемент легендарности. У каждого, кто занимался рисками, получилась своя система. У меня начиналось с того, что нужно было обеспечить организацию ядерного страхования, которое никаким статистическим подсчетам не поддается. Мы применяли методы Монте-Карло, для того чтобы очертить круг возможных исходов в финансовом выражении. Так эти методы получили распространение в риск-менеджменте и, насколько я знаю, до сих пор используются.

Евгений Теленков: А вот интересно, Лариса Анатольевна, допустим, если взять стандарт ИСО 31 010 «Менеджмент риска. Методы оценки риска», он конкретно говорит, что метод Монте-Карло имеет ряд исключений. И одно из этих исключений, когда его не рекомендуется применять, — это работа с событиями крайне низкой степени вероятности: 10^-3, 10^-4, 10^-5… Если в некую выборку это событие попадает, оно меняет всю картину, делает ее не релевантной. А если оно не попадает в выборку, то делать правильные выводы без этого события невозможно. Насколько я знаю, вероятность аварии именно в атомной энергетике, связанной с реакторной зоной, с перегревом, с выходом активного вещества, является практически ничтожной. В этом плане метод Монте-Карло в принципе не должен применяться, как мне видится, для расчета аварийности. Или есть другое мнение?

Лариса Саченко: Дело в том, что для технических аспектов существует методология вероятностного анализа безопасности, которая очень строго контролирует эти вещи. Для страхования требовалось именно порядок ущерба оценить. Поэтому для целей страхования Монте-Карло как раз хорошо подошел. Мы гарантию результата не даем, мы даем порядок величины, что для ущербов такого масштаба уже хорошо. Когда мы не понимаем даже порядок, сложно разговаривать о каких-то деньгах.

Евгений Теленков: Напомните мне, это же по сути был один из первых опытов в России?

Лариса Саченко: Первый

Евгений Теленков: Когда формировался страховой брокер на рынке атомной энергетики, вы были там первопроходцами, да?

Лариса Саченко: Да.

Евгений Теленков И по сути, вы выступили разработчиком методологии оценки рисков атомной энергетики для последующего страхования.

Лариса Саченко: Да-да.

Евгений Теленков: Какие были интересные результаты прикладного характера?

Лариса Саченко: Прикладные результаты выразились в том, что наконец-то была достигнута договоренность со страховыми компаниями. Наша работа заключалась в том, чтобы дать людям основу, на которой они договариваются. Если они не понимают, о чем они разговаривают, риск невидимый. У каждого своя картина в голове о масштабах риска, характере, последствиях и так далее. Наша задача заключалась в том, чтобы дать максимально приближенную к реальности картину того, что может случиться, какие могут быть последствия: а, б, в, г — по шкале. В итоге что получилось? Рынок стал функционировать, были достигнуты договоренности по страховым тарифам. Это был краеугольный камень, потому что не знали, по чем страховать. Страхователь не знал, сколько за него разумно заплатить. Страховщик не знал, сколько взять. Потому что опыта не было.

Евгений Теленков: А там же еще франшизы и лимиты надо устанавливать? Потому что если риск гигантский, не всякий рынок, наверное, способен его переварить.

Лариса Саченко: Конечно… Мы также консультировались с зарубежными коллегами. Но сказать, что у них был широкий ряд возможностей, который они могли нам предложить, такого не было. Что-то они, конечно, нам советовали. Но интерес этой задачи был в том, чтобы с нуля оценить этот риск и дать людям возможность финансово защитить атомное предприятие.

Евгений Теленков: Интересная получается схема: вы, по сути, выступали толмачом между специалистами, отвечающими за производство и эксплуатацию ядерных электростанций, и людьми, совершенно далекими от этого, людьми из финансов, из мира страхования, которые, оперируют понятиями «страховая премия», «страховая стоимость», «франшиза», «лимит», а не «последствия аварийной ситуации на ядерной установке». Вы сказали, что использовали такой элемент как скоринг. А, б, в, г — это система метрик, которую вам удалось создать? Формируя метрики, создавая градацию, как вы приходили к пониманию того, что есть риск «а», что есть риск «б», где границы риска «в»? Это внутренняя компромиссная работа между разными группами экспертов по ядерным авариям? Как вы отделили крупные риски от некрупных в конечном итоге?

Лариса Саченко: В профессиональном плане я Вашу озабоченность понимаю. Вопрос рамок всегда ключевой: где мы поставим эти рамки? Атомная энергетика — это область высокой культуры понимания риска. В ней очень многие вещи регламентированы. И в частности регламентирована шкала аварий. Она так и называется международная шкала ИНЕС [международная шкала ядерных и радиологических событий], где предельно четко и ясно прописаны последствия по количеству в числе персонала, по уровням дозы и еще ряд критериев, которые позволяют отделить одну аварию от другой. Чернобыль, Фукусима — это максимальная категория аварий. Авария 1979 года в Три-Май-Айленд (США) — это 5-я категория.

Евгений Теленков: То есть кровью написана такая шкала?

Лариса Саченко: Да, к сожалению. Имея за спиной этот опыт и зная, где можно взять образец правильного подхода, его можно переносить на другие области деятельности.

Евгений Теленков: Когда мы с Вами готовились к интервью, Вы мне сказали, что современные риск-менеджеры все делают не так, они занимаются рисками, а таким понятием, как упругость, устойчивость или резилиенс, risk-resilience, в должной мере не занимаются. Я бы хотел понять, что профессиональные риск-менеджеры упускают в своей работе — то, что относится к резилиенс?

Лариса Саченко: Да, конечно. Понимаете, я — человек увлекающийся Как Вы говорите, я толмач. Человек, который всегда работает на стыке. То есть я не чистый человек страхования, не чистый человек риск-менеджмента. Поэтому переходы у меня периодически случаются из одной области в другую. У меня таких за всю мою профессиональную деятельность 4 или 5 серьезных переходов и смена направлений работы. Наверное, в этом тоже есть свое преимущество, потому что я могу людям спокойно дать договориться между собой и понять, кто что хочет. Лет 7 или 8 назад, когда стандарты так широко не применялись, Виктор Владимирович Верещагин сказал: «Как Вы считаете, стандарты нам помогут развить риск-менеджмент в России?» Я на ту пору сказала: «Я стандарты всячески уважаю и поддерживаю, но все-таки риск-менеджмент — это не про стандартную деятельность, это деятельность сродни искусству». На ту пору я имела ввиду, что риск-менеджеру нужен более широкий взгляд на вещи, нежели заключенный в коробочке стандарта. Безусловно, я поддерживаю деятельность по стандартизации. Но вместе с тем, я бы корону не одевала бы в том отношении, что риск-менеджмент выполняет полностью свои функции.

(черта ниже не разделитель, отмена)


Евгений Теленков: Чего не хватает в стандарте, Лариса Анатольевна?

Лариса Саченко: Честно говоря, стандарт достаточно приличный, я бы просто эту деятельность расширила. Почему я обратилась к теме резилиенс? Я вижу, что изменения в современном мире происходят быстрее, чем мы можем понять, что происходит. А риск-менеджмент все-таки про то, что надо рассмотреть, какие бывают возможности, оценить риски. И как правило, это ретроспектива. Понимаете? Ретроспектива статистических данных, бенчмаркинг, экспертные мнения. Но эксперты, извините, они избалованы периодом стабильной жизни. Понимаете? Они не жили в такое время, в которое живем мы.

Евгений Теленков: Подождите, но мы же вместе с экспертами живем! Вот я сейчас общаюсь со своими коллегами по цеху, они же тоже удивляются, насколько коронавирус внес изменения в их повседневную жизнь, насколько она изменилась, насколько люди стали заинтересованы в цифровых услугах. Я бы не сказал, что все люди или эксперты, координаторы бизнеса находятся в каком-то утопическом мире. Они же понимают, что происходит. Они же по-новому смотрят на риск. Может быть, роль риск-менеджера состоит в том, чтобы людей разговорить? Или попробовать с этими людьми нарисовать еще более мрачную картину? Как Вы это видите? Прийти и сказать: «Допустим, 2020 год был плохим. Но ведь может быть еще хуже. В 2021 году может быть гораздо хуже» Как-то так Вы это видите в профессии?

Лариса Саченко: Да, я примерно это вижу так. Согласна совершенно. Я сейчас говорила об инертности нашего мышления. И все-таки человек оптимистичен. В глубине души он хочет, чтобы было хорошо. Это раз. И во-вторых, некая инертность присутствует даже у молодых, которые не застали периоды больших потрясений и которым сложно представить, что все эти изменения не количественные. То, что сейчас происходит, — волатильность увеличилась. Это один аспект. Но ведь и качественные изменения происходят: сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. «Черный лебедь» пошел косяком. Суть резилиенс-подхода, который в научном сообществе сейчас активно развивается, состоит в том, что: «Пионер, будь готов! Всегда готов!» А к чему, непонятно.

Евгений Теленков: Если я правильно слышу, риск-менеджер — это не тот человек, который ходит и бурчит: «Завтра будет плохо, все умрем. Завтра будет плохо, бизнес остановится». А он предлагает какое-то решение — да? В виде резилиенс? Какую идею риск-менеджер предлагает и пытается внедрить в корпоративную культуру? План упругости? Это набор каких-то резервов, видимо? Для того чтобы бизнес мог чем-то оперировать и быть готов к разным потрясениям, он в любом случае должен иметь «жирок» на разных местах. Необязательно деньги, это может касаться и персонала, и знаний, и баз данных, возможности выхода на новые рынки. Даже страхование с точки зрения сохранения этой устойчивости может играть важную роль. В то же время этот «жирок» будет снижать в том числе денежный поток, он приведет к тому, что компания будет отвлекать денежные средства, ресурсы на поддержание своей устойчивости, тем самым показывая худшие финансовые показатели. Как с этим быть? Как убеждать: копить вместо того, чтобы эффективно тратить и не пускать деньги в рост инвестиционного проекта?

Лариса Саченко: Для того чтобы понять, как тратить деньги на резилиенс, нужно четче представлять, в чем заключаются предлагаемые меры. Ряд мер могут быть не затратны. В частности, это касается регламентирования коммуникаций. Например, план аварийного реагирования. В тот же самый страховой полис включают службу аварийного реагирования 24×7, ставится ряд датчиков, подключается видеонаблюдение для оперативного реагирования. Можно рассматривать территориальные соглашения между компаниями, которые расположены в одной местности.

Евгений Теленков: О взаимовыручке, то есть?

Лариса Саченко: Естественно. Будь то подготовка к стихийным бедствиям или еще каким-то чрезвычайным ситуациям. Эти меры могут быть затратны в большей степени организационно, чем потребовать серьезных финансовых вложений. Но отдача от них может быть колоссальной — это из той серии, когда одна секунда день бережет. Что мы имеем из опыта атомной энергетики? Ежегодно проводятся учения с привлечением всех заинтересованных сторон: и страховщики, и службы МЧС и так далее, и так далее. Участники прорабатывают определенные ситуации, отрабатывают модели взаимодействия. Риск-менеджмент больше про то, что можно предусмотреть: может разразиться буря, где выйдет цунами — коснется нас или не коснется. Давайте что-нибудь сделаем, чтобы избежать. С точки зрения резилиенс мы не размышляем о том, что происходит. Просто на корабль ставим шлюпки, весла, спасательные жилеты и так далее. Резилиенс — это непосредственно про реагирование, про его фазы, про сокращение сроков. Опыт показал, что это может быть длительный период воздействия кризисной ситуации, и в этот период компания должна не только жить, но она должна еще и развиваться. Есть такое понятие «жесткая жизнестойкость» — hard resilience, это когда мы жертвуем балластом.

Евгений Теленков: Аварийная посадка?

Лариса Саченко: Да, кстати, аварийная посадка — очень хороший пример резилиенс. Если помните, аварийный самолет сел на кукурузное поле, вышел борт-проводник и сказал: «Уважаемые пассажиры! Следуйте в направлении солнца вдоль рядов кукурузы». Что он сделал? Ему нужно было что? Ему нужно было спасти людей, чтобы они отошли от аварийного судна. Не дай Бог, ведь могло что угодно случиться из-за жесткой посадке. Ему нужно было, чтобы люди ушли. Вот резилиенс. Он, в принципе, выполнил инструкцию. Ему нужно было, чтобы люди ушли, но ушли без паники. Он проявил личную инициативу. И понимая всю ситуацию, борт-проводник нашел наилучший выход из положения.

Евгений Теленков: Спасибо, Лариса, за этот яркий пример и за это интервью. Мне кажется, несмотря на то, что у нас было не так много времени, мы захватили большой кусочек нашей профессиональной сферы деятельности. Я желаю Вам дальнейших профессиональных успехов, выхода новых статей, изучения этой темы. Пожалуйста, не бросайте ее. Я думаю, в скором времени она будет востребована уже большинством российских компаний и тема риск-резилиенс будет ключевой в повестке риск-менеджера. Спасибо Вам большое!

Лариса Саченко: Благодарю Вас!

Евгений Теленков: Это интервью для журнала «Проблемы анализа риска». Спасибо! До свидания!

Лариса Саченко: Всего доброго!